Pensionmatematik för aktuarier är en omfattande och ovärderlig resurs för pensionsaktuarier och aktuariestudenter som söker en djup förståelse för de matematiska principer och tekniker som är väsentliga inom området pensionsaktuarievetenskap.

Del I - Ränta och dödlighet:
- Dödlighet och överlevnadsfunktioner: I detta avsnitt introduceras de grundläggande begreppen dödlighet och överlevnadsfunktioner, som är nödvändiga för att bedöma förväntade livslängder och dödlighetsrisker i pensionsberäkningar.
- Ränteteori: Utforska ränteteorin, inklusive ackumulationsfaktorer, ackumulationsfunktioner för sammansatt ränta och räntediskonteringsfaktorer. Få insikter i den matematiska grunden för ränteberäkningar som är avgörande för pensionsaktuarier.
- Kommuteringsfunktioner och livräntefaktorer: Fördjupa dig i kommuteringsfunktioner och livräntefaktorer, som är viktiga verktyg för att uppskatta pensionsutbetalningar och bedöma försäkringstekniska skulder.

Del II - Kostnadsmetoder:
- Kostnadsmetoden Unit Credit (UC): Förstå Unit Credit-kostnadsmetoden, en av de viktigaste teknikerna för att beräkna pensionskostnader och skulder, särskilt i förmånsbestämda pensionsplaner.
- Kostnadsmetoden för beräknade enhetskrediter (PUC): Utforska kostnadsmetoden Projected Unit Credit, som ger en mer sofistikerad metod för att uppskatta pensionsförpliktelser baserat på prognostiserade löner och tjänster.
- Kostnadsmetoden normal inträdesålder (EAN): Lär dig mer om kostnadsmetoden Entry Age Normal, en individualiserad metod för att fastställa pensionskostnader och pensionsskulder, med hänsyn till deltagarnas inträdesålder.
- Aggregerad kostnadsmetod: Upptäck den aggregerade kostnadsmetoden, som hjälper till att bedöma pensionskostnader som en procentandel av lönesumman, vilket ger insikter i gruppbaserade pensionsplaner.

Del III - Amortering och avgifter:
- Beräkning av avskrivningsperioder: Få insikter i hur man beräknar amorteringsperioder, ett viktigt steg i hanteringen av ofonderade pensionsskulder och avgifter.
- Formler för amorteringsfaktorer: Utforska formlerna för amorteringsfaktorer, som underlättar fastställandet av bidrag som behövs för att finansiera underskott i pensionsplaner.

Del IV - Varaktighet och konvexitet:
- Varaktighet: Förstå begreppet duration, ett viktigt mått för att bedöma pensionsskuldens känslighet för förändringar i räntesatser.
- Konvexitet: Utforska konvexitet, som ger en djupare förståelse för hur pensionsskulder reagerar på ränteförändringar, inklusive begreppet negativ konvexitet.
- Negativ konvexitet: Lär dig mer om negativ konvexitet och dess konsekvenser för pensionsaktuarier, särskilt i fall där vissa pensionsvärdepapper uppvisar icke-linjära prisreaktioner på ränteförändringar.

Övningsuppsättningar: Varje del innehåller övningsuppgifter som är utformade för att förstärka förståelsen av de presenterade begreppen och ge läsarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper.

Omfattande täckning: Denna bok ger en omfattande och djupgående genomgång av viktiga ämnen inom pensionsmatematik, vilket gör den till en ovärderlig referens för både erfarna pensionsaktuarier och aktuariestudenter.

Praktisk tillämpning: Boken förklarar inte bara teoretiska begrepp utan fokuserar också på deras praktiska tillämpning i pensionsaktuariepraxis, vilket hjälper läsarna att överbrygga klyftan mellan teori och verkliga scenarier.

Philip Martin McCaulay har en examen i matematik från Indiana University. Han har titlarna Fellow of the Society of Actuaries (FSA) och Enrolled Actuary (EA) och har över fyra decenniers erfarenhet som aktuariekonsult specialiserad på pensionsfonder. Han har erfarenhet som vice ordförande i Society of Actuaries Education & Examination Committee för Fellowship-examen på Retirement-spår